Mit anderen Worten:
Die php-Funktion mail() [s. Handbuch:
http://php.net/manual/de/function.mail.php] übernimmt das Versenden der E-Mails. Diese Funktion wiederum bedient sich eines MTAs (Mail Transfer Agent) das auf dem System installiert (und konfiguriert) wurde, zum Beispiel auf einem Linux Server wäre das sendmail, postfix, qmail... usw. Bei Windows ist es etwas komplizierter, s. z.B.
http://www.php-faq.de/q-mail-windows.html
Wie dem auch sei, letzten Endes wird irgendwo ein STMP Server stehen, der die Mails ins Internet sendet. Dieser kann (muss aber nicht) eine Authentifizierung verlangen. Diese muss natürlich vom lokal konfigurierten MTA gesendet werden.
Wenn du bei einem Provider bist und nicht selber den Server betreibst wäre es sicher eine gute Idee, von ihm zu erfahren, ob dir ein MTA zur Verfügung steht.